PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZL.DE с LMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZL.DE с LMWE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE).

H4ZL.DE и LMWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. LMWE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZL.DE и LMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и LMWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		3.78%-4.65%2.27%6.12%-20.22%36.90%-16.99%23.91%-0.81%-2.27%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		4.18%-2.27%4.83%3.20%-20.69%36.10%-17.30%22.98%-1.37%-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у LMWE.DE с доходностью 4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H4ZL.DE имеют среднегодовую доходность 2.26%, а акции LMWE.DE немного отстают с 2.24%.

H4ZL.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.78%
6 месяцев
2.97%
1 год
0.80%
3 года*
2.69%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.26%

LMWE.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-4.21%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.97%
1 год
3.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с IQQ4.DELMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с EXI5.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с ZPRP.DELMWE.DE с TRET.DELMWE.DE с IQQP.DE

Сравнение комиссий H4ZL.DE и LMWE.DE

H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии LMWE.DE в 0.45%.

LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Доходность на риск

H4ZL.DE vs. LMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZL.DE c LMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZL.DELMWE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.24

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.41

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.15

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

-0.37

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZL.DE vs. LMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZL.DE на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа LMWE.DE равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZL.DE и LMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZL.DELMWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.09

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.11

Корреляция

Корреляция между H4ZL.DE и LMWE.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZL.DE и LMWE.DE

H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.50%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%

Просадки

Сравнение просадок H4ZL.DE и LMWE.DE

Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке LMWE.DE в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и LMWE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZL.DELMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-42.37%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-10.20%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-30.69%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-42.37%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-14.08%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-10.67%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

7.21%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZL.DE и LMWE.DE

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) имеют волатильность 4.52% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZL.DELMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.54%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

8.08%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

15.10%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

15.24%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

17.00%

-0.72%