PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZL.DE с H4ZP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZL.DE с H4ZP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE).

H4ZL.DE и H4ZP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. H4ZP.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZL.DE и H4ZP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и H4ZP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		2.63%-4.65%2.27%6.12%-20.22%36.90%-16.99%23.91%-0.81%-2.27%
H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD		-6.41%16.54%28.55%-14.47%-15.34%-16.86%15.20%26.76%-16.09%35.18%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у H4ZP.DE с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции H4ZL.DE уступали акциям H4ZP.DE по среднегодовой доходности: 2.17% против 4.88% соответственно.

H4ZL.DE

1 день
0.90%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.01%
1 год
-0.64%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.17%

H4ZP.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-14.69%
1 год
-1.09%
3 года*
5.36%
5 лет*
-4.75%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

HSBC MSCI China UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с IQQ6.DE
Часто сравнивают с H4ZP.DE:
H4ZP.DE с 36BZ.DEH4ZP.DE с EXXU.DEH4ZP.DE с IWDA.ASH4ZP.DE с C024.DEH4ZP.DE с H4ZF.DEH4ZP.DE с H412.DEH4ZP.DE с H4Z6.DE

Сравнение комиссий H4ZL.DE и H4ZP.DE

H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии H4ZP.DE в 0.28%.

H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Доходность на риск

H4ZL.DE vs. H4ZP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
H4ZP.DE
Ранг доходности на риск H4ZP.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZP.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZP.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZL.DE c H4ZP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZL.DEH4ZP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.05

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

0.08

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.14

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

0.34

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZL.DE vs. H4ZP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZL.DE на текущий момент составляет -0.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZP.DE равному -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZL.DE и H4ZP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZL.DEH4ZP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.17

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.19

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.19

+0.08

Корреляция

Корреляция между H4ZL.DE и H4ZP.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZL.DE и H4ZP.DE

H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD		2.13%2.39%3.10%2.10%1.97%1.28%0.96%1.57%1.40%0.78%1.97%2.89%

Просадки

Сравнение просадок H4ZL.DE и H4ZP.DE

Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки H4ZP.DE в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и H4ZP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZL.DEH4ZP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-55.74%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-15.67%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-49.75%

+19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-55.74%

+13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-31.09%

+14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-22.98%

+12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

6.28%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZL.DE и H4ZP.DE

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) составляет 4.34%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что H4ZL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZL.DEH4ZP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.05%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

13.12%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

21.47%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

27.61%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

25.24%

-8.96%