Сравнение H4ZL.DE с EUNH.DE
H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) and EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - H4ZL.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed, while EUNH.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZL.DE returned 2.35%/yr vs -0.32%/yr for EUNH.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. H4ZL.DE charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for EUNH.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZL.DE и EUNH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у EUNH.DE с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции H4ZL.DE превзошли акции EUNH.DE по среднегодовой доходности: 2.35% против -0.32% соответственно.
H4ZL.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.35%
EUNH.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- -0.32%
Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и EUNH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 6.32% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -20.22% | 36.90% | -16.99% | 23.91% | -0.81% | -2.27% |
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.06% | 0.80% | 1.52% | 6.83% | -18.32% | -3.37% | 4.72% | 6.76% | 0.85% | -0.13% |
Correlation
The correlation between H4ZL.DE and EUNH.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.19 |
Over the past year, H4ZL.DE and EUNH.DE have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZL.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск
H4ZL.DE
EUNH.DE
Сравнение H4ZL.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZL.DE | EUNH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.03 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -0.08 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZL.DE | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.02 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.35 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.06 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZL.DE и EUNH.DE
Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки EUNH.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и EUNH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZL.DE | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -22.43% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -3.48% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.68% | -4.10% | -16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -21.53% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.97% | -22.43% | -19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -14.10% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -5.97% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.35% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZL.DE и EUNH.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что H4ZL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZL.DE | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 1.72% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 3.70% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 4.37% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 6.34% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 5.52% | +10.75% |
Сравнение комиссий H4ZL.DE и EUNH.DE
H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZL.DE и EUNH.DE
H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.49% | 2.30% | 1.77% | 0.97% | 0.27% | 0.24% | 0.47% | 0.65% | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 0.62% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZL.DE and EUNH.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNH.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNH.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for H4ZL.DE.
H4ZL.DE is categorized as REIT, while EUNH.DE is European Government Bonds. H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while EUNH.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.24% for H4ZL.DE and 0.07% for EUNH.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZL.DE и EUNH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор