PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNH.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNH.DE с XEON.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE).

EUNH.DE и XEON.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. XEON.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive €STR +8.5 Daily Index. Фонд был запущен 27 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUNH.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNH.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.46%0.80%1.52%6.83%-18.32%-3.37%4.72%6.76%0.85%-0.13%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.45%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, EUNH.DE показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции EUNH.DE уступали акциям XEON.DE по среднегодовой доходности: -0.37% против 0.66% соответственно.

EUNH.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.20%
1 год
1.43%
3 года*
1.99%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
-0.37%

XEON.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.99%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.85%
10 лет*
0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EUNH.DE:
EUNH.DE с EUNW.DEEUNH.DE с IBCN.DEEUNH.DE с 500G.LEUNH.DE с BNDEUNH.DE с SPYEUNH.DE с VUSBEUNH.DE с IGLS.L
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Сравнение комиссий EUNH.DE и XEON.DE

EUNH.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

EUNH.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNH.DE
Ранг доходности на риск EUNH.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNH.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNH.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNH.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNH.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNH.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNH.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNH.DEXEON.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

6.99

-6.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

14.00

-13.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

3.33

-2.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

23.60

-23.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

214.53

-213.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNH.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNH.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 6.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNH.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNH.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

6.99

-6.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

7.17

-7.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

1.67

-1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.72

-0.47

Корреляция

Корреляция между EUNH.DE и XEON.DE составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNH.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность EUNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.50%2.30%1.77%0.97%0.27%0.24%0.47%0.65%0.66%0.70%0.94%0.62%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUNH.DE и XEON.DE

Максимальная просадка EUNH.DE за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNH.DE и XEON.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUNH.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-3.71%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-0.08%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-0.82%

-20.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

-3.33%

-19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-0.02%

-14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-0.93%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.01%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNH.DE и XEON.DE

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EUNH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUNH.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

0.07%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

0.16%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

0.29%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

0.26%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

0.39%

+5.07%