Сравнение EUNH.DE с VUSB
EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - EUNH.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard. EUNH.DE is passively managed, while VUSB is actively managed. Over the past 5 years, EUNH.DE returned -2.27%/yr vs 4.40%/yr for VUSB. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EUNH.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.
Доходность
Сравнение доходности EUNH.DE и VUSB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNH.DE торгуется в EUR, в то время как VUSB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNH.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 2.57%.
EUNH.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- -0.32%
VUSB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNH.DE и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.06% | 0.80% | 1.52% | 6.83% | -18.32% | -1.03% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 2.57% | -7.28% | 12.66% | 2.35% | 5.81% | 4.41% |
Correlation
The correlation between EUNH.DE and VUSB is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г. | -0.03 |
The correlation between EUNH.DE and VUSB shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNH.DE vs. VUSB — Ранг доходности на риск
EUNH.DE
VUSB
Сравнение EUNH.DE c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNH.DE | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.76 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 1.84 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNH.DE | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.46 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.59 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.51 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EUNH.DE и VUSB
Максимальная просадка EUNH.DE за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки VUSB в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNH.DE и VUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNH.DE | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -11.69% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -3.64% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.10% | -11.10% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -11.69% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | -5.97% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -4.76% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.51% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNH.DE и VUSB
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что EUNH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNH.DE | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.16% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 4.19% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 6.07% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 7.46% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 7.42% | -1.90% |
Сравнение комиссий EUNH.DE и VUSB
EUNH.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNH.DE и VUSB
Дивидендная доходность EUNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VUSB в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.49% | 2.30% | 1.77% | 0.97% | 0.27% | 0.24% | 0.47% | 0.65% | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 0.62% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.39% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNH.DE and VUSB have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNH.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNH.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VUSB.
EUNH.DE is categorized as European Government Bonds, while VUSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for EUNH.DE and 0.10% for VUSB.
Подберите оптимальное распределение для EUNH.DE и VUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор