Сравнение H4ZE.DE с H4ZL.DE
H4ZE.DE (HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR) and H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - H4ZE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while H4ZL.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZE.DE returned 9.41%/yr vs 2.35%/yr for H4ZL.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZE.DE charges 0.10%/yr vs 0.24%/yr for H4ZL.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZE.DE и H4ZL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZE.DE показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у H4ZL.DE с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции H4ZE.DE превзошли акции H4ZL.DE по среднегодовой доходности: 9.41% против 2.35% соответственно.
H4ZE.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.41%
H4ZL.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и H4ZL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 7.42% | 20.37% | 10.54% | 15.61% | -8.94% | 25.21% | -3.31% | 28.06% | -11.05% | 10.41% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 6.32% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -20.22% | 36.90% | -16.99% | 23.91% | -0.81% | -2.27% |
Correlation
The correlation between H4ZE.DE and H4ZL.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between H4ZE.DE and H4ZL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZE.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск
H4ZE.DE
H4ZL.DE
Сравнение H4ZE.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZE.DE | H4ZL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.84 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 2.48 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZE.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.59 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.02 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.14 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.29 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZE.DE и H4ZL.DE
Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.52%, что меньше максимальной просадки H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и H4ZL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZE.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -41.97% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -7.82% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -20.68% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -30.45% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | -41.97% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -13.81% | +11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -10.80% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.67% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZE.DE и H4ZL.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что H4ZE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZE.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 2.88% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 8.34% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 11.21% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 14.69% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 16.27% | -0.78% |
Сравнение комиссий H4ZE.DE и H4ZL.DE
H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии H4ZL.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZE.DE и H4ZL.DE
Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 2.43% | 2.58% | 5.12% | 2.81% | 3.03% | 2.09% | 2.15% | 2.91% | 3.35% | 2.75% | 2.88% | 2.69% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZE.DE and H4ZL.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for H4ZL.DE.
H4ZE.DE is categorized as Europe Equities, while H4ZL.DE is REIT. H4ZE.DE tracks MSCI Europe, while H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. Their fees differ too: 0.10% for H4ZE.DE and 0.24% for H4ZL.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZE.DE и H4ZL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор