Сравнение H4ZE.DE с H4Z7.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE).
H4ZE.DE и H4Z7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZE.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. H4Z7.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 19 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4ZE.DE и H4Z7.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и H4Z7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 1.40% | 20.37% | 10.54% | 15.61% | 0.94% |
H4Z7.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 4.68% | -1.78% | 5.80% | 7.39% | -13.07% |
Доходность по периодам
С начала года, H4ZE.DE показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у H4Z7.DE с доходностью 4.68%.
H4ZE.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 9.20%
H4Z7.DE
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZE.DE и H4Z7.DE
H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии H4Z7.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
H4ZE.DE vs. H4Z7.DE — Ранг доходности на риск
H4ZE.DE
H4Z7.DE
Сравнение H4ZE.DE c H4Z7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZE.DE | H4Z7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.28 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.46 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.94 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 2.93 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZE.DE | H4Z7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.28 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.03 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между H4ZE.DE и H4Z7.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZE.DE и H4Z7.DE
Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как H4Z7.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 2.57% | 2.58% | 5.12% | 2.81% | 3.03% | 2.09% | 2.15% | 2.91% | 3.35% | 2.75% | 2.88% | 2.69% |
H4Z7.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZE.DE и H4Z7.DE
Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.52%, что больше максимальной просадки H4Z7.DE в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и H4Z7.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4ZE.DE | H4Z7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -26.78% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -10.38% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -5.26% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -11.97% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.54% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZE.DE и H4Z7.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что H4ZE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4ZE.DE | H4Z7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.72% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.23% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 14.74% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 14.54% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 14.54% | +0.91% |