PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZE.DE с H410.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZE.DE с H410.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE).

H4ZE.DE и H410.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZE.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. H410.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZE.DE и H410.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и H410.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR		1.40%20.37%10.54%15.61%-8.94%25.21%-3.31%28.06%-11.05%10.41%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		5.14%18.61%13.89%4.66%-13.80%3.98%7.04%21.02%-11.31%21.15%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZE.DE показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у H410.DE с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции H4ZE.DE превзошли акции H410.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 7.79% соответственно.

H4ZE.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.85%
С начала года
1.40%
6 месяцев
5.88%
1 год
13.90%
3 года*
13.00%
5 лет*
10.40%
10 лет*
9.20%

H410.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.85%
С начала года
5.14%
6 месяцев
7.92%
1 год
24.75%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H4ZE.DE:
H4ZE.DE с HMEU.LH4ZE.DE с SWDA.LH4ZE.DE с EUNK.DEH4ZE.DE с H411.DEH4ZE.DE с H4ZY.DEH4ZE.DE с ASWA.DEH4ZE.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с H410.DE:
H410.DE с AHYQ.DEH410.DE с 2B7K.DEH410.DE с H4Z6.DEH410.DE с H412.DEH410.DE с H411.DEH410.DE с H4ZX.DEH410.DE с FVSJ.DE

Сравнение комиссий H4ZE.DE и H410.DE

H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии H410.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR

Доходность на риск

H4ZE.DE vs. H410.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZE.DE
Ранг доходности на риск H4ZE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZE.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZE.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
H410.DE
Ранг доходности на риск H410.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H410.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H410.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H410.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H410.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H410.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZE.DE c H410.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZE.DEH410.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.85

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.78

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

10.22

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZE.DE vs. H410.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZE.DE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа H410.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZE.DE и H410.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZE.DEH410.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.35

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.25

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Корреляция

Корреляция между H4ZE.DE и H410.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZE.DE и H410.DE

Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности H410.DE в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR		2.57%2.58%5.12%2.81%3.03%2.09%2.15%2.91%3.35%2.75%2.88%2.69%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		2.00%2.00%2.40%2.58%3.11%2.00%1.69%2.03%2.20%1.62%1.71%2.28%

Просадки

Сравнение просадок H4ZE.DE и H410.DE

Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.52%, примерно равная максимальной просадке H410.DE в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и H410.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZE.DEH410.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.52%

-36.25%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-10.48%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-23.76%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-31.68%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-8.65%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-10.37%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.85%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZE.DE и H410.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) составляет 5.64%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что H4ZE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H410.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZE.DEH410.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.51%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

13.11%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

18.30%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

16.17%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

18.03%

-2.58%