Сравнение H4ZA.DE с PRAE.DE
H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZA.DE returned 12.12%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности H4ZA.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZA.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -3.02% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
Correlation
The correlation between H4ZA.DE and PRAE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between H4ZA.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZA.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
H4ZA.DE
PRAE.DE
Сравнение H4ZA.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZA.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.75 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 6.64 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZA.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZA.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZA.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -32.86% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -9.54% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -16.94% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -19.60% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.63% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -5.27% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.52% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZA.DE и PRAE.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZA.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.39% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 10.66% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 12.97% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 14.42% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.22% | +0.95% |
Сравнение комиссий H4ZA.DE и PRAE.DE
И H4ZA.DE, и PRAE.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZA.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, H4ZA.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE and PRAE.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.
H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: HSBC and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор