Сравнение H4ZA.DE с H411.DE
H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and H411.DE (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - H4ZA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while H411.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Far East ex Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZA.DE returned 10.80%/yr vs 11.02%/yr for H411.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for H411.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZA.DE и H411.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZA.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у H411.DE с доходностью 37.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H4ZA.DE имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции H411.DE немного впереди с 11.02%.
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
H411.DE
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 37.68%
- 6 месяцев
- 38.70%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и H411.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
H411.DE HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 37.68% | 25.21% | 18.89% | -1.55% | -16.07% | -1.90% | 13.55% | 22.02% | -11.68% | 24.72% |
Correlation
The correlation between H4ZA.DE and H411.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between H4ZA.DE and H411.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZA.DE vs. H411.DE — Ранг доходности на риск
H4ZA.DE
H411.DE
Сравнение H4ZA.DE c H411.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZA.DE | H411.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.54 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.89 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 9.66 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZA.DE | H411.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.38 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.42 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZA.DE и H411.DE
Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, примерно равная максимальной просадке H411.DE в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и H411.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZA.DE | H411.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -38.70% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -17.51% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -23.17% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -34.49% | +11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | -38.70% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -3.25% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -13.29% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 7.07% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZA.DE и H411.DE
Текущая волатильность для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) составляет 4.95%, в то время как у HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H411.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZA.DE | H411.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 8.34% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 16.24% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 28.65% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 21.66% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 20.44% | -2.27% |
Сравнение комиссий H4ZA.DE и H411.DE
H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии H411.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZA.DE и H411.DE
Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как H411.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H411.DE HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZA.DE and H411.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for H411.DE.
H4ZA.DE is categorized as Europe Equities, while H411.DE is Asia Pacific Equities. H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while H411.DE tracks MSCI AC Far East ex Japan. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 0.45% for H411.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и H411.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор