PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZA.DE с DX2G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZA.DE с DX2G.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and DX2G.DE (Xtrackers CAC 40 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while DX2G.DE tracks the CAC 40®. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZA.DE returned 10.80%/yr vs 9.43%/yr for DX2G.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for DX2G.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZA.DE и DX2G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZA.DE показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у DX2G.DE с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции H4ZA.DE превзошли акции DX2G.DE по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.43% соответственно.

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%

DX2G.DE

1 день
1.24%
1 месяц
0.29%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.99%
1 год
9.17%
3 года*
7.75%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и DX2G.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		3.56%14.51%-0.04%19.30%-6.47%30.47%-4.99%32.76%-9.63%13.19%

Correlation

The correlation between H4ZA.DE and DX2G.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г.

0.90

The correlation between H4ZA.DE and DX2G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L
Часто сравнивают с DX2G.DE:
DX2G.DE с SPYDX2G.DE с S6X0.DEDX2G.DE с EUPA.DEDX2G.DE с FLXD.DEDX2G.DE с EL4C.DEDX2G.DE с EUN0.DEDX2G.DE с EUPE.DE

Доходность на риск

H4ZA.DE vs. DX2G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DX2G.DE
Ранг доходности на риск DX2G.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2G.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZA.DE c DX2G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZA.DEDX2G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.62

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.99

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.82

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

2.51

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZA.DE vs. DX2G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZA.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа DX2G.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZA.DE и DX2G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZA.DEDX2G.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.62

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Просадки

Сравнение просадок H4ZA.DE и DX2G.DE

Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, примерно равная максимальной просадке DX2G.DE в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и DX2G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZA.DEDX2G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-38.70%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.92%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-16.22%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-20.89%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-38.70%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.30%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-6.46%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.56%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZA.DE и DX2G.DE

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX2G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZA.DEDX2G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.71%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

11.25%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

14.42%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.76%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

17.95%

+0.22%

Сравнение комиссий H4ZA.DE и DX2G.DE

H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DX2G.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZA.DE и DX2G.DE

Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности DX2G.DE в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		2.97%2.78%3.06%2.92%4.66%1.41%3.38%2.74%2.51%2.99%2.25%0.24%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы

H4ZA.DE and DX2G.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for DX2G.DE.

H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while DX2G.DE tracks CAC 40®. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 0.20% for DX2G.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и DX2G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор