PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z3.DE с FVEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z3.DE с FVEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z3.DE tracks the MSCI Emerging Markets while FVEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z3.DE returned 20.42%/yr vs 18.13%/yr for FVEM.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. H4Z3.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for FVEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4Z3.DE и FVEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z3.DE показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у FVEM.DE с доходностью 25.43%.

H4Z3.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
3.67%
С начала года
27.75%
6 месяцев
28.22%
1 год
49.05%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FVEM.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
2.95%
С начала года
25.43%
6 месяцев
26.43%
1 год
46.35%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z3.DE и FVEM.DE

2026 (YTD)202520242023
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		27.75%18.60%13.73%3.85%
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		25.43%17.23%13.32%0.60%

Correlation

The correlation between H4Z3.DE and FVEM.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.93

The correlation between H4Z3.DE and FVEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с FVEM.DE:
FVEM.DE с UETE.DEFVEM.DE с FLXI.DEFVEM.DE с EL40.DEFVEM.DE с 6PSK.DEFVEM.DE с XEMD.DEFVEM.DE с EMSM.DEFVEM.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

H4Z3.DE vs. FVEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FVEM.DE
Ранг доходности на риск FVEM.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z3.DE c FVEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z3.DEFVEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.66

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.59

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

4.42

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

16.79

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z3.DE vs. FVEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z3.DE на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVEM.DE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z3.DE и FVEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z3.DEFVEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.08

-0.17

Просадки

Сравнение просадок H4Z3.DE и FVEM.DE

Максимальная просадка H4Z3.DE за все время составила -18.86%, примерно равная максимальной просадке FVEM.DE в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z3.DE и FVEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z3.DEFVEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-18.76%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.62%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-18.76%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.08%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.46%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.80%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z3.DE и FVEM.DE

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) имеют волатильность 7.35% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z3.DEFVEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.26%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

14.82%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

17.67%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.04%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.04%

-0.27%

Сравнение комиссий H4Z3.DE и FVEM.DE

H4Z3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FVEM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z3.DE и FVEM.DE

Ни H4Z3.DE, ни FVEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, H4Z3.DE and FVEM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FVEM.DE.

H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets, while FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: HSBC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for H4Z3.DE and 0.18% for FVEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z3.DE и FVEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор