PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVEM.DE с UETE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVEM.DE с UETE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE).

FVEM.DE и UETE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVEM.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 9 мар. 2023 г.. UETE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVEM.DE и UETE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVEM.DE и UETE.DE

2026 (YTD)202520242023
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		4.34%17.23%13.32%0.60%
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		4.82%21.00%16.13%3.14%

Доходность по периодам

С начала года, FVEM.DE показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у UETE.DE с доходностью 4.82%.

FVEM.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
4.34%
6 месяцев
6.96%
1 год
23.10%
3 года*
11.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

UETE.DE

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.82%
6 месяцев
11.35%
1 год
28.55%
3 года*
14.90%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с FVEM.DE:
FVEM.DE с FLXI.DEFVEM.DE с 6PSK.DEFVEM.DE с XEMD.DEFVEM.DE с FVSJ.DEFVEM.DE с SPYX.DEFVEM.DE с 36B5.DEFVEM.DE с FLXT.DE
Часто сравнивают с UETE.DE:
UETE.DE с UEF5.DEUETE.DE с EUNY.DEUETE.DE с JREM.DEUETE.DE с EUNI.DEUETE.DE с H41E.DEUETE.DE с 4UBQ.DEUETE.DE с AW1C.DE

Сравнение комиссий FVEM.DE и UETE.DE

FVEM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UETE.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

Доходность на риск

FVEM.DE vs. UETE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVEM.DE
Ранг доходности на риск FVEM.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVEM.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVEM.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVEM.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVEM.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVEM.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVEM.DE c UETE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVEM.DEUETE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.57

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.16

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

5.18

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVEM.DE vs. UETE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVEM.DE на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETE.DE равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVEM.DE и UETE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVEM.DEUETE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.01

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.31

+0.43

Корреляция

Корреляция между FVEM.DE и UETE.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVEM.DE и UETE.DE

Ни FVEM.DE, ни UETE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FVEM.DE и UETE.DE

Максимальная просадка FVEM.DE за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки UETE.DE в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVEM.DE и UETE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FVEM.DEUETE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-36.83%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-15.70%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-7.91%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-11.08%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

6.56%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FVEM.DE и UETE.DE

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что FVEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVEM.DEUETE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

7.01%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

24.18%

-11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

28.24%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

19.66%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

21.70%

-6.30%