PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVEM.DE с EL40.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVEM.DE с EL40.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) and EL40.DE (Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ) are both Emerging Markets Equities funds - FVEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned while EL40.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, FVEM.DE returned 18.13%/yr vs 19.57%/yr for EL40.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FVEM.DE charges 0.18%/yr vs 0.66%/yr for EL40.DE.

Доходность

Сравнение доходности FVEM.DE и EL40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVEM.DE показывает доходность 25.43%, что значительно ниже, чем у EL40.DE с доходностью 26.76%.

FVEM.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
2.95%
С начала года
25.43%
6 месяцев
26.43%
1 год
46.35%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

EL40.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
3.66%
С начала года
26.76%
6 месяцев
26.78%
1 год
47.15%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.38%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVEM.DE и EL40.DE

2026 (YTD)202520242023
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		25.43%17.23%13.32%0.60%
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		26.76%17.86%13.11%4.20%

Correlation

The correlation between FVEM.DE and EL40.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.84

The correlation between FVEM.DE and EL40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с FVEM.DE:
FVEM.DE с UETE.DEFVEM.DE с 6PSK.DEFVEM.DE с FLXI.DEFVEM.DE с SPYX.DEFVEM.DE с XEMD.DEFVEM.DE с EMSM.DEFVEM.DE с 36B5.DE
Часто сравнивают с EL40.DE:
EL40.DE с EL46.DEEL40.DE с EL4Z.DEEL40.DE с ELFE.DEEL40.DE с EL4I.DEEL40.DE с EL41.DEEL40.DE с WTD8.DEEL40.DE с AW12.DE

Доходность на риск

FVEM.DE vs. EL40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVEM.DE
Ранг доходности на риск FVEM.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EL40.DE
Ранг доходности на риск EL40.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL40.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL40.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL40.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL40.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL40.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVEM.DE c EL40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVEM.DEEL40.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.79

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.56

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

2.88

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

7.00

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVEM.DE vs. EL40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVEM.DE на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа EL40.DE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVEM.DE и EL40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVEM.DEEL40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.79

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.30

+0.78

Просадки

Сравнение просадок FVEM.DE и EL40.DE

Максимальная просадка FVEM.DE за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки EL40.DE в -36.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVEM.DE и EL40.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVEM.DEEL40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-36.65%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-16.53%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-18.17%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.01%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-11.60%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

6.82%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FVEM.DE и EL40.DE

Текущая волатильность для Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) составляет 7.26%, в то время как у Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что FVEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL40.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVEM.DEEL40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.00%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

15.83%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

26.69%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

20.75%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

20.44%

-4.40%

Сравнение комиссий FVEM.DE и EL40.DE

FVEM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EL40.DE в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVEM.DE и EL40.DE

Ни FVEM.DE, ни EL40.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.02%0.00%
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVEM.DE and EL40.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for EL40.DE.

FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, while EL40.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.18% for FVEM.DE and 0.66% for EL40.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVEM.DE и EL40.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор