PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVEM.DE с EMSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVEM.DE с EMSM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) and EMSM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FVEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned while EMSM.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FVEM.DE returned 18.13%/yr vs 20.54%/yr for EMSM.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FVEM.DE charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for EMSM.DE.

Доходность

Сравнение доходности FVEM.DE и EMSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVEM.DE показывает доходность 25.43%, что значительно ниже, чем у EMSM.DE с доходностью 27.59%.

FVEM.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
2.95%
С начала года
25.43%
6 месяцев
26.43%
1 год
46.35%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSM.DE

1 день
-1.74%
1 месяц
3.66%
С начала года
27.59%
6 месяцев
28.30%
1 год
48.92%
3 года*
20.54%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVEM.DE и EMSM.DE

2026 (YTD)202520242023
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		25.43%17.23%13.32%0.60%
EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		27.59%18.76%13.62%4.52%

Correlation

The correlation between FVEM.DE and EMSM.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between FVEM.DE and EMSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с FVEM.DE:
FVEM.DE с UETE.DEFVEM.DE с 6PSK.DEFVEM.DE с FLXI.DEFVEM.DE с EL40.DEFVEM.DE с SPYX.DEFVEM.DE с XEMD.DEFVEM.DE с 36B5.DE
Часто сравнивают с EMSM.DE:
EMSM.DE с ACWIEMSM.DE с USSC.LEMSM.DE с EUNY.DEEMSM.DE с AXQE.DEEMSM.DE с EMIM.LEMSM.DE с FWIA.DEEMSM.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

FVEM.DE vs. EMSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVEM.DE
Ранг доходности на риск FVEM.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMSM.DE
Ранг доходности на риск EMSM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVEM.DE c EMSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVEM.DEEMSM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.80

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.71

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

4.83

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

17.39

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVEM.DE vs. EMSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVEM.DE на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSM.DE равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVEM.DE и EMSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVEM.DEEMSM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.42

+0.66

Просадки

Сравнение просадок FVEM.DE и EMSM.DE

Максимальная просадка FVEM.DE за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки EMSM.DE в -36.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVEM.DE и EMSM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVEM.DEEMSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-36.49%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-10.29%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-19.25%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.68%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-10.06%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.86%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FVEM.DE и EMSM.DE

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) имеют волатильность 7.26% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVEM.DEEMSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.40%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

14.93%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

17.75%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.73%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

18.33%

-2.29%

Сравнение комиссий FVEM.DE и EMSM.DE

FVEM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMSM.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVEM.DE и EMSM.DE

Ни FVEM.DE, ни EMSM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FVEM.DE and EMSM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FVEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for EMSM.DE.

FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, while EMSM.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for FVEM.DE and 0.55% for EMSM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVEM.DE и EMSM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор