PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FVEM.DE с XEMD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FVEM.DE и XEMD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVEM.DE и XEMD.DE


Доходность по периодам

С начала года, FVEM.DE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у XEMD.DE с доходностью 7.04%.


FVEM.DE

1 день
3.08%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.87%
6 месяцев
9.07%
1 год
24.27%
3 года*
11.85%
5 лет*
10 лет*

XEMD.DE

1 день
3.63%
1 месяц
-5.26%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.07%
1 год
25.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FVEM.DE и XEMD.DE

И FVEM.DE, и XEMD.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FVEM.DE vs. XEMD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVEM.DE
Ранг доходности на риск FVEM.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVEM.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVEM.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVEM.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина

XEMD.DE
Ранг доходности на риск XEMD.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVEM.DE c XEMD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVEM.DEXEMD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.91

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.47

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

8.48

-0.08

FVEM.DE vs. XEMD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVEM.DE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEMD.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVEM.DE и XEMD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVEM.DEXEMD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.35

+0.42

Корреляция

Корреляция между FVEM.DE и XEMD.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FVEM.DE и XEMD.DE

FVEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.


Просадки

Сравнение просадок FVEM.DE и XEMD.DE

Максимальная просадка FVEM.DE за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки XEMD.DE в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVEM.DE и XEMD.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


FVEM.DEXEMD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-23.50%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-13.66%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-7.48%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-9.51%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.13%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FVEM.DE и XEMD.DE

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) имеют волатильность 7.63% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVEM.DEXEMD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.58%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

13.16%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

18.42%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.35%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.35%

-0.96%