Сравнение H4Z1.DE с IQQE.DE
H4Z1.DE (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) and IQQE.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z1.DE tracks the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select while IQQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4Z1.DE returned 7.17%/yr vs 8.39%/yr for IQQE.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности H4Z1.DE и IQQE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4Z1.DE показывает доходность 16.02%, что значительно ниже, чем у IQQE.DE с доходностью 27.09%.
H4Z1.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
IQQE.DE
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 27.09%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 48.91%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам H4Z1.DE и IQQE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 16.02% | 14.83% | 22.34% | 0.83% | -12.35% | 8.61% | 12.24% |
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 27.09% | 19.76% | 13.75% | 5.63% | -14.17% | 4.20% | 15.18% |
Correlation
The correlation between H4Z1.DE and IQQE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between H4Z1.DE and IQQE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z1.DE vs. IQQE.DE — Ранг доходности на риск
H4Z1.DE
IQQE.DE
Сравнение H4Z1.DE c IQQE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z1.DE | IQQE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.50 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 4.59 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 16.67 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z1.DE | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.78 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок H4Z1.DE и IQQE.DE
Максимальная просадка H4Z1.DE за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки IQQE.DE в -59.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z1.DE и IQQE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z1.DE | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.16% | -59.33% | +37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -10.78% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -19.41% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -24.02% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -2.60% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -12.99% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.98% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z1.DE и IQQE.DE
Текущая волатильность для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) составляет 5.70%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что H4Z1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z1.DE | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 7.24% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 15.03% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 17.83% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.78% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 18.33% | -2.16% |
Сравнение комиссий H4Z1.DE и IQQE.DE
И H4Z1.DE, и IQQE.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z1.DE и IQQE.DE
H4Z1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 1.49% | 1.87% | 2.19% | 2.34% | 2.91% | 1.99% | 1.53% | 1.75% | 1.94% | 1.42% | 1.83% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
H4Z1.DE and IQQE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z1.DE and IQQE.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select, while IQQE.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: HSBC and iShares.
Подберите оптимальное распределение для H4Z1.DE и IQQE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор