Сравнение H4Z1.DE с EUNY.DE
H4Z1.DE (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) and EUNY.DE (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z1.DE tracks the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select while EUNY.DE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4Z1.DE returned 7.17%/yr vs 5.28%/yr for EUNY.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4Z1.DE charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for EUNY.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4Z1.DE и EUNY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4Z1.DE показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у EUNY.DE с доходностью 11.46%.
H4Z1.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
EUNY.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам H4Z1.DE и EUNY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 16.02% | 14.83% | 22.34% | 0.83% | -12.35% | 8.61% | 12.24% |
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 11.46% | 13.97% | 12.39% | 15.37% | -26.13% | 19.99% | 18.92% |
Correlation
The correlation between H4Z1.DE and EUNY.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between H4Z1.DE and EUNY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z1.DE vs. EUNY.DE — Ранг доходности на риск
H4Z1.DE
EUNY.DE
Сравнение H4Z1.DE c EUNY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z1.DE | EUNY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 6.17 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 16.86 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z1.DE | EUNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.22 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок H4Z1.DE и EUNY.DE
Максимальная просадка H4Z1.DE за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки EUNY.DE в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z1.DE и EUNY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z1.DE | EUNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.16% | -40.65% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -4.11% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -15.70% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -31.43% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -2.82% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -12.34% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.51% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z1.DE и EUNY.DE
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что H4Z1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z1.DE | EUNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.52% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 9.70% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 11.90% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.58% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.73% | -0.56% |
Сравнение комиссий H4Z1.DE и EUNY.DE
H4Z1.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUNY.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z1.DE и EUNY.DE
H4Z1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.32% | 5.82% | 7.72% | 8.04% | 9.56% | 6.35% | 5.09% | 5.57% | 5.65% | 4.09% | 4.35% | 6.37% |
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4Z1.DE and EUNY.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4Z1.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z1.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for EUNY.DE.
H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select, while EUNY.DE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for H4Z1.DE and 0.65% for EUNY.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4Z1.DE и EUNY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор