PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H412.DE с XZMU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H412.DE с XZMU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and XZMU.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C) are both Large Cap Blend Equities funds - H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select while XZMU.DE tracks the MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, H412.DE returned 13.98%/yr vs 14.63%/yr for XZMU.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. H412.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for XZMU.DE.

Доходность

Сравнение доходности H412.DE и XZMU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H412.DE показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у XZMU.DE с доходностью 8.21%.

H412.DE

1 день
0.46%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.89%
1 год
32.34%
3 года*
18.35%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—

XZMU.DE

1 день
0.69%
1 месяц
3.83%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.42%
1 год
23.33%
3 года*
18.71%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H412.DE и XZMU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.33%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%
XZMU.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C		8.21%5.12%32.57%26.56%-17.86%45.90%7.90%

Correlation

The correlation between H412.DE and XZMU.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.95

The correlation between H412.DE and XZMU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с XZMU.DE:
XZMU.DE с 5ESG.DEXZMU.DE с IQSA.DEXZMU.DE с XZMD.LXZMU.DE с XZMD.DEXZMU.DE с XD9U.DEXZMU.DE с SPPY.DEXZMU.DE с XD9D.DE

Доходность на риск

H412.DE vs. XZMU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XZMU.DE
Ранг доходности на риск XZMU.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMU.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMU.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMU.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H412.DE c XZMU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H412.DEXZMU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.84

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.52

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

2.16

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

7.62

+11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H412.DE vs. XZMU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H412.DE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа XZMU.DE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H412.DE и XZMU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H412.DEXZMU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.84

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.89

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.94

+0.12

Просадки

Сравнение просадок H412.DE и XZMU.DE

Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки XZMU.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и XZMU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H412.DEXZMU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-33.82%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-10.82%

+5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-24.76%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-24.76%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.40%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.07%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности H412.DE и XZMU.DE

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что H412.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZMU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H412.DEXZMU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.08%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

8.87%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

12.73%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

16.23%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

17.89%

-3.08%

Сравнение комиссий H412.DE и XZMU.DE

H412.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XZMU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H412.DE и XZMU.DE

Ни H412.DE, ни XZMU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, H412.DE and XZMU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for XZMU.DE.

H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select, while XZMU.DE tracks MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for H412.DE and 0.15% for XZMU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H412.DE и XZMU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор