PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H412.DE с SADU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H412.DE с SADU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select while SADU.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past year, H412.DE returned 32.34% vs 26.61% for SADU.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. H412.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SADU.DE.

Доходность

Сравнение доходности H412.DE и SADU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H412.DE показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у SADU.DE с доходностью 13.46%.

H412.DE

1 день
0.46%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.89%
1 год
32.34%
3 года*
18.35%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—

SADU.DE

1 день
0.41%
1 месяц
6.06%
С начала года
13.46%
6 месяцев
13.55%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H412.DE и SADU.DE

2026 (YTD)202520242023
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.33%6.12%26.73%6.74%
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc		13.46%2.73%27.24%8.87%

Correlation

The correlation between H412.DE and SADU.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г.

0.92

The correlation between H412.DE and SADU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с DJAM.DE

Доходность на риск

H412.DE vs. SADU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H412.DE c SADU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H412.DESADU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.06

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.84

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

2.68

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

9.35

+10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H412.DE vs. SADU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H412.DE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа SADU.DE равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H412.DE и SADU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H412.DESADU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.06

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.24

-0.17

Просадки

Сравнение просадок H412.DE и SADU.DE

Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, примерно равная максимальной просадке SADU.DE в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и SADU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H412.DESADU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-23.85%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-9.82%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.95%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.82%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности H412.DE и SADU.DE

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) имеют волатильность 3.27% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H412.DESADU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.23%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

8.89%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

12.76%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.56%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

14.56%

+0.25%

Сравнение комиссий H412.DE и SADU.DE

H412.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SADU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H412.DE и SADU.DE

Ни H412.DE, ни SADU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, H412.DE and SADU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SADU.DE.

H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select, while SADU.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for H412.DE and 0.15% for SADU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H412.DE и SADU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор