PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H412.DE с EDMU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H412.DE с EDMU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and EDMU.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select while EDMU.DE tracks the MSCI USA ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, H412.DE returned 13.98%/yr vs 12.84%/yr for EDMU.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. H412.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for EDMU.DE.

Доходность

Сравнение доходности H412.DE и EDMU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H412.DE показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у EDMU.DE с доходностью 10.40%.

H412.DE

1 день
0.46%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.89%
1 год
32.34%
3 года*
18.35%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—

EDMU.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
4.59%
С начала года
10.40%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.04%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H412.DE и EDMU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.33%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%
EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		10.40%2.64%31.12%22.05%-17.35%38.97%10.16%

Correlation

The correlation between H412.DE and EDMU.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.97

The correlation between H412.DE and EDMU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с EDMU.DE:
EDMU.DE с CSUS.ASEDMU.DE с SGAS.DEEDMU.DE с VOOEDMU.DE с IVVEDMU.DE с VUAA.LEDMU.DE с ^GSPCEDMU.DE с QQQ

Доходность на риск

H412.DE vs. EDMU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EDMU.DE
Ранг доходности на риск EDMU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMU.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMU.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMU.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMU.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H412.DE c EDMU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H412.DEEDMU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.95

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.68

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

2.85

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

9.88

+9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H412.DE vs. EDMU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H412.DE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа EDMU.DE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H412.DE и EDMU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H412.DEEDMU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.95

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.82

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.83

+0.23

Просадки

Сравнение просадок H412.DE и EDMU.DE

Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки EDMU.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и EDMU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H412.DEEDMU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-33.43%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-8.15%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-24.12%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-24.12%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.36%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.36%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности H412.DE и EDMU.DE

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что H412.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDMU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H412.DEEDMU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.69%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.80%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

11.93%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.55%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

17.39%

-2.58%

Сравнение комиссий H412.DE и EDMU.DE

H412.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EDMU.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H412.DE и EDMU.DE

Ни H412.DE, ни EDMU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, H412.DE and EDMU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EDMU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDMU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for H412.DE.

H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select, while EDMU.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.12% for H412.DE and 0.07% for EDMU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H412.DE и EDMU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор