Сравнение H411.DE с H4ZA.DE
H411.DE (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - H411.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Far East ex Japan, while H4ZA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, H411.DE returned 11.02%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H411.DE charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности H411.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H411.DE показывает доходность 37.68%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H411.DE имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции H4ZA.DE немного отстают с 10.80%.
H411.DE
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 37.68%
- 6 месяцев
- 38.70%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.02%
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам H411.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H411.DE HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 37.68% | 25.21% | 18.89% | -1.55% | -16.07% | -1.90% | 13.55% | 22.02% | -11.68% | 24.72% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
Correlation
The correlation between H411.DE and H4ZA.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between H411.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H411.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
H411.DE
H4ZA.DE
Сравнение H411.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H411.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.18 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 1.43 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 4.85 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H411.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 0.98 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок H411.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка H411.DE за все время составила -38.70%, примерно равная максимальной просадке H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H411.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H411.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -38.41% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.51% | -10.97% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -16.40% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.49% | -23.26% | -11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -38.41% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -0.50% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -7.84% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 3.24% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности H411.DE и H4ZA.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что H411.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H411.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 4.95% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 12.99% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 15.99% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 17.50% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 18.17% | +2.27% |
Сравнение комиссий H411.DE и H4ZA.DE
H411.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H411.DE и H4ZA.DE
H411.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H411.DE HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
H411.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for H411.DE.
H411.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while H4ZA.DE is Europe Equities. H411.DE tracks MSCI AC Far East ex Japan, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.45% for H411.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для H411.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор