Сравнение GZPZY с SFD
GZPZY (Gaztransport & Technigaz SA) and SFD (Smithfield Foods, Inc) are both stocks. GZPZY operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while SFD operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past year, GZPZY returned 22.66% vs 15.44% for SFD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GZPZY и SFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GZPZY показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у SFD с доходностью 17.81%.
GZPZY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- 25.44%
- 10 лет*
- —
SFD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 17.81%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GZPZY и SFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA | 22.29% | 34.89% |
SFD Smithfield Foods, Inc | 17.81% | 18.29% |
Correlation
The correlation between GZPZY and SFD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
GZPZY:
$8.49B
SFD:
$10.14B
GZPZY:
$4.09
SFD:
$2.56
GZPZY:
11.18
SFD:
10.05
GZPZY:
0.32
SFD:
0.01
GZPZY:
5.89
SFD:
0.65
GZPZY:
14.45
SFD:
1.48
GZPZY:
$1.44B
SFD:
$15.56B
GZPZY:
$1.26B
SFD:
$2.09B
GZPZY:
$868.11M
SFD:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GZPZY vs. SFD — Ранг доходности на риск
GZPZY
SFD
Сравнение GZPZY c SFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) и Smithfield Foods, Inc (SFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GZPZY | SFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.84 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 1.63 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GZPZY | SFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.64 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.00 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GZPZY и SFD
Максимальная просадка GZPZY за все время составила -32.48%, что больше максимальной просадки SFD в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZPZY и SFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GZPZY | SFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -18.43% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -18.43% | +9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -12.06% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -6.98% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 9.48% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GZPZY и SFD
Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Smithfield Foods, Inc (SFD) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что GZPZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GZPZY | SFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 5.39% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.39% | 17.52% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 24.08% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 28.15% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.90% | 28.15% | +0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GZPZY и SFD
Дивидендная доходность GZPZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности SFD в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA | 3.95% | 4.83% | 4.97% | 2.66% | 2.26% | 3.19% |
SFD Smithfield Foods, Inc | 4.38% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GZPZY и SFD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaztransport & Technigaz SA и Smithfield Foods, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GZPZY и SFD
GZPZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о валовой прибыли в 267.30M при выручке в 411.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
SFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smithfield Foods, Inc сообщила о валовой прибыли в 511.00M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.
GZPZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила об операционной прибыли в 269.14M при выручке в 411.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.
SFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smithfield Foods, Inc сообщила об операционной прибыли в 333.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
GZPZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о чистой прибыли в 231.91M при выручке в 411.24M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.
SFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smithfield Foods, Inc сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
GZPZY and SFD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GZPZY has higher volatility (7.68%) compared to SFD (5.39%). In terms of maximum drawdown, GZPZY dropped -32.48% vs SFD's -18.43%.
GZPZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GZPZY и SFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор