Сравнение GYLD с NFXS
GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - GYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. GYLD is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, GYLD returned 16.25% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GYLD charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности GYLD и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
GYLD
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 4.72%
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GYLD и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.29% | 19.85% | -6.36% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between GYLD and NFXS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GYLD vs. NFXS — Ранг доходности на риск
GYLD
NFXS
Сравнение GYLD c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GYLD | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.06 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 5.64 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GYLD и NFXS
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GYLD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -50.37% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -31.31% | +26.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -12.88% | +10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -31.93% | +17.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 11.45% | -9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и NFXS
Текущая волатильность для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) составляет 3.27%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что GYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GYLD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 7.74% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 26.22% | -16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 33.81% | -21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 34.65% | -20.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 34.65% | -18.14% |
Сравнение комиссий GYLD и NFXS
GYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и NFXS
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.55% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GYLD and NFXS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.74%) compared to GYLD (3.27%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs 16.25% for GYLD. On fees, GYLD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GYLD has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs 16.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
GYLD has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 3.23% for NFXS.
GYLD is categorized as Diversified Portfolio, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Arrow Funds and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GYLD и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор