PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GYLD с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GYLD и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.


GYLD

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.41%
С начала года
7.29%
6 месяцев
7.99%
1 год
16.25%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.08%
10 лет*
4.72%

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GYLD и NFXS


2026 (YTD)20252024
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.29%19.85%-6.36%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between GYLD and NFXS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Доходность на риск

GYLD vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина

NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GYLDNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.06

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

5.64

+3.89

GYLD vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GYLD и NFXS

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и NFXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GYLDNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-50.37%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-31.31%

+26.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-12.88%

+10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-31.93%

+17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

11.45%

-9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и NFXS

Текущая волатильность для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) составляет 3.27%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что GYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GYLDNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

7.74%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

26.22%

-16.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

33.81%

-21.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

34.65%

-20.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

34.65%

-18.14%

Сравнение комиссий GYLD и NFXS

GYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и NFXS

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности NFXS в 3.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.55%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
3.23%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GYLD and NFXS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.74%) compared to GYLD (3.27%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs 16.25% for GYLD. On fees, GYLD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GYLD has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs 16.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

GYLD has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 3.23% for NFXS.

GYLD is categorized as Diversified Portfolio, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Arrow Funds and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GYLD и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор