PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GYLD с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GYLD с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - GYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GYLD returned 15.53%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GYLD charges 0.75%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности GYLD и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

GYLD

1 день
0.25%
1 месяц
-0.48%
С начала года
8.18%
6 месяцев
10.27%
1 год
16.87%
3 года*
15.53%
5 лет*
6.26%
10 лет*
4.50%

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GYLD и BWET

2026 (YTD)202520242023
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		8.18%19.85%3.83%12.53%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between GYLD and BWET is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов GYLD и BWET

Секторы
GYLD
BWET

Недвижимость

34.8%

-

Энергетика

30.0%

-

Финансовые услуги

12.0%
8.6%

Сырьевые материалы

7.5%

-

Коммунальные услуги

4.6%

-

Промышленность

4.3%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

GYLD
34.8%
BWET

-

Энергетика

GYLD
30.0%
BWET

-

Финансовые услуги

GYLD
12.0%
BWET
8.6%

Сырьевые материалы

GYLD
7.5%
BWET

-

Коммунальные услуги

GYLD
4.6%
BWET

-

Промышленность

GYLD
4.3%
BWET

-

Коммуникационные услуги

GYLD
2.7%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

GYLD
2.5%
BWET

-

Потребительский защитный сектор

GYLD
1.6%
BWET

-

Здравоохранение

GYLD

-

BWET

-

Технологии

GYLD

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с RYLDGYLD с QYLDGYLD с SPYGYLD с SDIVGYLD с MDIVGYLD с MLPXGYLD с VOO
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

GYLD vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GYLDBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
20.67

-19.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
6.77

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.99

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

66.60

-63.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

176.91

-167.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GYLD vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GYLDBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

20.67

-19.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

2.01

-1.80

Просадки

Сравнение просадок GYLD и BWET

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, примерно равная максимальной просадке BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GYLDBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-56.90%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-30.64%

+25.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.37%

-56.90%

+48.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.90%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-24.06%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

11.51%

-9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и BWET

Текущая волатильность для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) составляет 3.17%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что GYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GYLDBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

28.88%

-25.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

88.79%

-79.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

98.73%

-85.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

70.70%

-56.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

70.70%

-54.13%

Сравнение комиссий GYLD и BWET

GYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и BWET

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.36%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Часто задаваемые вопросы

GYLD and BWET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to GYLD (3.17%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 15.53% for GYLD. On fees, GYLD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GYLD has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

GYLD has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 0.00% for BWET.

GYLD is categorized as Diversified Portfolio, while BWET is Commodities. GYLD tracks DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Arrow Funds and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GYLD и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор