Сравнение GYLD с ARCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM).
GYLD и ARCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. ARCM - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GYLD и ARCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GYLD и ARCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 4.25% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -7.73% | 18.03% | -11.17% | 13.29% | -9.97% | 1.71% |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 0.72% | 4.11% | 5.24% | 4.72% | 0.69% | -0.26% | 0.95% | 2.70% | 1.33% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у ARCM с доходностью 0.72%.
GYLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 5.01%
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GYLD и ARCM
GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARCM в 0.50%.
Доходность на риск
GYLD vs. ARCM — Ранг доходности на риск
GYLD
ARCM
Сравнение GYLD c ARCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GYLD | ARCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 8.70 | -7.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 18.00 | -16.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 4.61 | -3.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 30.31 | -28.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 242.79 | -234.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GYLD | ARCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 8.70 | -7.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.00 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GYLD и ARCM составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и ARCM
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности ARCM в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.71% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.88% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GYLD и ARCM
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что меньше максимальной просадки ARCM в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и ARCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GYLD | ARCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -96.02% | +40.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -0.12% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -3.46% | -16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | 0.00% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -0.78% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.02% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и ARCM
Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GYLD | ARCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 0.14% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 0.31% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 0.43% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 3.02% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 835.00% | -818.41% |