PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GYLD с ARCM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GYLD и ARCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GYLD и ARCM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
4.25%19.85%3.83%10.36%-7.73%18.03%-11.17%13.29%-9.97%1.71%
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF
0.72%4.11%5.24%4.72%0.69%-0.26%0.95%2.70%1.33%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у ARCM с доходностью 0.72%.


GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%

ARCM

1 день
0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.76%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Arrow Reserve Capital Management ETF

Сравнение комиссий GYLD и ARCM

GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARCM в 0.50%.


Доходность на риск

GYLD vs. ARCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина

ARCM
Ранг доходности на риск ARCM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCM: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c ARCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GYLDARCMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

8.70

-7.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

18.00

-16.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

4.61

-3.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

30.31

-28.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

242.79

-234.97

GYLD vs. ARCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ARCM равного 8.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и ARCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GYLDARCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

8.70

-7.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.00

+0.19

Корреляция

Корреляция между GYLD и ARCM составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и ARCM

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности ARCM в 3.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF
3.88%4.13%4.87%4.26%0.90%0.02%0.84%2.32%1.91%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GYLD и ARCM

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что меньше максимальной просадки ARCM в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и ARCM.


Загрузка...

Показатели просадок


GYLDARCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-96.02%

+40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-0.12%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-3.46%

-16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

0.00%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-0.78%

-13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.02%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и ARCM

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GYLDARCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

0.14%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

0.31%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

0.43%

+12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

3.02%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

835.00%

-818.41%