Сравнение GXXIX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GXXIX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXXIX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.53% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GXXIX показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции GXXIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 13.33% против 8.72% соответственно.
GXXIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.33%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXXIX и TVRIX
GXXIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
GXXIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
GXXIX
TVRIX
Сравнение GXXIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXXIX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.97 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.43 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.48 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 6.06 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXXIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.97 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.55 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GXXIX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXXIX и TVRIX
Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.48% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXXIX и TVRIX
Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXXIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -39.36% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -8.45% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -24.87% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -39.36% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -9.20% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -6.10% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.06% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXXIX и TVRIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXXIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.44% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 7.84% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 12.61% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 14.46% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 17.80% | +5.92% |