Сравнение GXPD с RSPD
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index while RSPD tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for RSPD.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и RSPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у RSPD с доходностью -4.30%.
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам GXPD и RSPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | -4.30% | 1.03% |
Correlation
The correlation between GXPD and RSPD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. RSPD — Ранг доходности на риск
GXPD
RSPD
Сравнение GXPD c RSPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPD | RSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GXPD и RSPD
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и RSPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | RSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -68.00% | +51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -9.07% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -10.70% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и RSPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | RSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 18.27% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 22.10% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 23.11% | -3.10% |
Сравнение комиссий GXPD и RSPD
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSPD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и RSPD
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности RSPD в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 1.03% | 1.08% | 0.84% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.81% | 1.59% | 1.67% | 1.45% | 1.27% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and RSPD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPD.
RSPD has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.19% for GXPD.
GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.40% for RSPD.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и RSPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор