PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXPD с IYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXPD и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXPD показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у IYC с доходностью -2.72%.


GXPD

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-0.98%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IYC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.86%
1 год
3.35%
3 года*
15.36%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXPD и IYC


Correlation

The correlation between GXPD and IYC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

GXPD vs. IYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXPD

IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXPD c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GXPD vs. IYC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXPDIYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.42

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GXPD и IYC

Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и IYC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXPDIYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-53.10%

+36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.39%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-9.95%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GXPD и IYC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXPDIYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

14.32%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

20.73%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

19.89%

+0.12%

Сравнение комиссий GXPD и IYC

GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IYC в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXPD и IYC

Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IYC в 0.51%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXPD
Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF
0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%

Часто задаваемые вопросы


GXPD and IYC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.

IYC has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.19% for GXPD.

GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.38% for IYC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXPD и IYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор