Сравнение GXPD с IYC
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index while IYC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for IYC.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и IYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у IYC с доходностью -3.42%.
GXPD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам GXPD и IYC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -4.42% | 5.36% |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -3.42% | 1.85% |
Correlation
The correlation between GXPD and IYC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. IYC — Ранг доходности на риск
GXPD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYC
Сравнение GXPD c IYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPD | IYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPD и IYC
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и IYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | IYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -53.10% | +36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -7.07% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -9.94% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и IYC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | IYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 14.65% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 20.80% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 19.91% | +0.47% |
Сравнение комиссий GXPD и IYC
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IYC в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и IYC
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности IYC в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and IYC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.
IYC has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.20% for GXPD.
GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.38% for IYC.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и IYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор