Сравнение GXPD с DTCR
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GXPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 49.19%.
GXPD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 51.34%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPD и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -4.42% | 5.36% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 49.19% | 9.75% |
Correlation
The correlation between GXPD and DTCR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. DTCR — Ранг доходности на риск
GXPD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DTCR
Сравнение GXPD c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPD | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPD и DTCR
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -38.98% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -3.02% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -12.28% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и DTCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 23.26% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 22.15% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 22.10% | -1.72% |
Сравнение комиссий GXPD и DTCR
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и DTCR
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности DTCR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and DTCR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
DTCR has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.20% for GXPD.
GXPD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DTCR is REIT. GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор