Сравнение GXPD с BOTZ
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - GXPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -1.88%.
GXPD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -3.22%
- С начала года
- -0.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.16%
- 6 месяцев
- -7.28%
- С начала года
- -1.88%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPD и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.52% | 5.36% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -1.88% | 10.66% |
Correlation
The correlation between GXPD and BOTZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
GXPD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOTZ
Сравнение GXPD c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPD | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPD и BOTZ
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -55.54% | +38.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -14.61% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -18.22% | +13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и BOTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 26.28% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 27.20% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 25.87% | -5.56% |
Сравнение комиссий GXPD и BOTZ
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и BOTZ
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BOTZ в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.50% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.34% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and BOTZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
BOTZ has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.34% for GXPD.
GXPD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BOTZ is Robotics. GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.68% for BOTZ.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор