Сравнение GXLV.L с WHEA.L
GXLV.L (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) and WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds from State Street - GXLV.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GXLV.L returned 6.42%/yr vs 8.07%/yr for WHEA.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXLV.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for WHEA.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLV.L и WHEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLV.L торгуется в GBP, в то время как WHEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLV.L показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у WHEA.L с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции GXLV.L уступали акциям WHEA.L по среднегодовой доходности: 6.42% против 8.07% соответственно.
GXLV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.91%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 4.49%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 6.42%
WHEA.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам GXLV.L и WHEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLV.L SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 4.49% | 7.08% | 3.73% | -3.91% | -18.87% | 25.58% | 12.96% | 20.28% | 6.01% | 21.41% |
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 3.15% | 7.03% | 2.81% | -1.63% | 5.68% | 21.55% | 9.62% | 18.49% | 7.50% | 9.87% |
Correlation
The correlation between GXLV.L and WHEA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.65 |
Over the past year, GXLV.L and WHEA.L have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLV.L vs. WHEA.L — Ранг доходности на риск
GXLV.L
WHEA.L
Сравнение GXLV.L c WHEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLV.L | WHEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.79 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 4.60 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLV.L и WHEA.L
Максимальная просадка GXLV.L за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки WHEA.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLV.L и WHEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLV.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -19.01% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -10.53% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -19.01% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -19.01% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -19.01% | -12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -2.47% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -4.30% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 4.12% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLV.L и WHEA.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) имеют волатильность 5.69% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLV.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.77% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 11.84% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 15.40% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 14.13% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 15.18% | +2.78% |
Сравнение комиссий GXLV.L и WHEA.L
GXLV.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WHEA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLV.L и WHEA.L
Ни GXLV.L, ни WHEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLV.L and WHEA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLV.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLV.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WHEA.L.
GXLV.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. Their fees differ too: 0.15% for GXLV.L and 0.30% for WHEA.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLV.L и WHEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор