Сравнение GXLM с ETH
GXLM (Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. Both are actively managed. Over the past year, GXLM returned -52.30% vs -44.04% for ETH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GXLM и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLM показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -36.39%.
GXLM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLM и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 24.61% | -50.11% | 15.56% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between GXLM and ETH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between GXLM and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLM vs. ETH — Ранг доходности на риск
GXLM
ETH
Сравнение GXLM c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLM | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.65 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.02 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLM и ETH
Максимальная просадка GXLM за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLM и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLM | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -67.52% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.88% | -67.52% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.46% | -60.82% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.46% | -34.48% | -35.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.76% | 43.28% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLM и ETH
Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 14.56%. Это указывает на то, что GXLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLM | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 14.56% | +9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.10% | 47.35% | +13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.76% | 68.43% | +30.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.79% | 71.80% | +75.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.79% | 71.80% | +75.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLM и ETH
Ни GXLM, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLM and ETH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXLM has higher volatility (23.77%) compared to ETH (14.56%). In terms of maximum drawdown, GXLM dropped -94.01% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -44.04% vs -52.30% for GXLM. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 14.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -44.04% return vs -52.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXLM and ETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GXLM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXLM и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор