Сравнение GXLF.L с IUFS.L
GXLF.L (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) and IUFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc) are both Financials Equities funds - GXLF.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while IUFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLF.L returned 15.45%/yr vs 15.53%/yr for IUFS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GXLF.L и IUFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLF.L торгуется в GBP, в то время как IUFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUFS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLF.L показывает доходность -4.87%, а IUFS.L немного выше – -4.70%.
GXLF.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUFS.L
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам GXLF.L и IUFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -4.87% | 7.31% | 32.20% | 6.05% | -1.25% |
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -4.70% | 6.85% | 32.50% | 6.52% | -1.88% |
Correlation
The correlation between GXLF.L and IUFS.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between GXLF.L and IUFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLF.L vs. IUFS.L — Ранг доходности на риск
GXLF.L
IUFS.L
Сравнение GXLF.L c IUFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLF.L | IUFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLF.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GXLF.L и IUFS.L
Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки IUFS.L в -35.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и IUFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLF.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -35.96% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -13.28% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.21% | -18.90% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -6.67% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -6.09% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.52% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLF.L и IUFS.L
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) имеют волатильность 4.36% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLF.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.56% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 11.56% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 15.10% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.53% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 20.96% | -3.97% |
Сравнение комиссий GXLF.L и IUFS.L
И GXLF.L, и IUFS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLF.L и IUFS.L
Ни GXLF.L, ни IUFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GXLF.L and IUFS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLF.L and IUFS.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
GXLF.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IUFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для GXLF.L и IUFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор