PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLF.L с FNCW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXLF.L и FNCW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXLF.L показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у FNCW.L с доходностью 0.43%.


GXLF.L

1 день
3.21%
1 месяц
1.64%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.17%
1 год
5.41%
3 года*
15.45%
5 лет*
10 лет*

FNCW.L

1 день
1.91%
1 месяц
1.20%
С начала года
0.43%
6 месяцев
3.40%
1 год
15.81%
3 года*
20.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLF.L и FNCW.L


2026 (YTD)2025202420232022
GXLF.L
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF
-4.87%7.31%32.20%6.05%-1.25%
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
0.43%20.39%28.76%9.92%0.02%

Correlation

The correlation between GXLF.L and FNCW.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

0.92

The correlation between GXLF.L and FNCW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Доходность на риск

GXLF.L vs. FNCW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLF.L
Ранг доходности на риск GXLF.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLF.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLF.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLF.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLF.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLF.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

FNCW.L
Ранг доходности на риск FNCW.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLF.L c FNCW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLF.LFNCW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.62

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

5.15

-4.31

GXLF.L vs. FNCW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLF.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FNCW.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLF.L и FNCW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLF.LFNCW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.25

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.92

-0.41

Просадки

Сравнение просадок GXLF.L и FNCW.L

Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки FNCW.L в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и FNCW.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXLF.LFNCW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-16.31%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-9.55%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.21%

-16.31%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-1.13%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-3.76%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.00%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLF.L и FNCW.L

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что GXLF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXLF.LFNCW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.46%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.59%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

12.41%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.02%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

15.02%

+1.97%

Сравнение комиссий GXLF.L и FNCW.L

GXLF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNCW.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLF.L и FNCW.L

Ни GXLF.L, ни FNCW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, GXLF.L and FNCW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GXLF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FNCW.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.15% for GXLF.L and 0.30% for FNCW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLF.L и FNCW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор