Сравнение GXLF.L с FNCW.L
GXLF.L (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) and FNCW.L (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds from State Street tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLF.L returned 15.45%/yr vs 20.93%/yr for FNCW.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GXLF.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for FNCW.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLF.L и FNCW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLF.L показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у FNCW.L с доходностью 0.43%.
GXLF.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNCW.L
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLF.L и FNCW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -4.87% | 7.31% | 32.20% | 6.05% | -1.25% |
FNCW.L SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 0.43% | 20.39% | 28.76% | 9.92% | 0.02% |
Correlation
The correlation between GXLF.L and FNCW.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between GXLF.L and FNCW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLF.L vs. FNCW.L — Ранг доходности на риск
GXLF.L
FNCW.L
Сравнение GXLF.L c FNCW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLF.L | FNCW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.62 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 5.15 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLF.L | FNCW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.25 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.92 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок GXLF.L и FNCW.L
Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки FNCW.L в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и FNCW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLF.L | FNCW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -16.31% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -9.55% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.21% | -16.31% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -1.13% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -3.76% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 3.00% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLF.L и FNCW.L
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что GXLF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLF.L | FNCW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.46% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 9.59% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 12.41% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.02% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.02% | +1.97% |
Сравнение комиссий GXLF.L и FNCW.L
GXLF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNCW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLF.L и FNCW.L
Ни GXLF.L, ни FNCW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GXLF.L and FNCW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FNCW.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.15% for GXLF.L and 0.30% for FNCW.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLF.L и FNCW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор