PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXLF.L с FINW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXLF.L с FINW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXLF.L (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) and FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLF.L returned 15.45%/yr vs 20.82%/yr for FINW.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GXLF.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for FINW.L.

Доходность

Сравнение доходности GXLF.L и FINW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GXLF.L торгуется в GBP, в то время как FINW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FINW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLF.L показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у FINW.L с доходностью 0.63%.

GXLF.L

1 день
3.21%
1 месяц
1.64%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.17%
1 год
5.41%
3 года*
15.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

FINW.L

1 день
1.87%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.65%
1 год
15.41%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.92%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLF.L и FINW.L

2026 (YTD)2025202420232022
GXLF.L
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-4.87%7.31%32.20%6.05%-1.25%
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		0.63%19.82%28.50%10.49%-0.67%

Correlation

The correlation between GXLF.L and FINW.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

0.86

The correlation between GXLF.L and FINW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

Часто сравнивают с GXLF.L:
GXLF.L с BRK-BGXLF.L с XWFS.LGXLF.L с XLFQ.LGXLF.L с UIFS.LGXLF.L с VUAA.LGXLF.L с VUSA.LGXLF.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с FINW.L:
FINW.L с SPYFINW.L с XLFQ.LFINW.L с FXAIXFINW.L с BNKE.LFINW.L с XDWF.DEFINW.L с WDFE.LFINW.L с BNKS.L

Доходность на риск

GXLF.L vs. FINW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXLF.L
Ранг доходности на риск GXLF.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLF.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLF.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLF.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLF.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLF.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FINW.L
Ранг доходности на риск FINW.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLF.L c FINW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXLF.LFINW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.08

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.58

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.55

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

4.96

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXLF.L vs. FINW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLF.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FINW.L равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLF.L и FINW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXLF.LFINW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.08

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.62

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GXLF.L и FINW.L

Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки FINW.L в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и FINW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXLF.LFINW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-35.63%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-9.61%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.21%

-16.29%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-1.03%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-5.42%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.01%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLF.L и FINW.L

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что GXLF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXLF.LFINW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.05%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

10.97%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

13.79%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.53%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.21%

-1.22%

Сравнение комиссий GXLF.L и FINW.L

GXLF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FINW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLF.L и FINW.L

Ни GXLF.L, ни FINW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GXLF.L and FINW.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FINW.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for GXLF.L and 0.30% for FINW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLF.L и FINW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор