Сравнение GXLE.L с SXLE.L
GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds from State Street - GXLE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 14.31%/yr for SXLE.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и SXLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как SXLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLE.L показывает доходность 30.65%, а SXLE.L немного выше – 31.04%.
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXLE.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 31.04%
- 6 месяцев
- 28.53%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам GXLE.L и SXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 31.04% | 1.92% | 5.56% | -4.41% | 25.82% |
Correlation
The correlation between GXLE.L and SXLE.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between GXLE.L and SXLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLE.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
SXLE.L
Сравнение GXLE.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | SXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.86 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 8.85 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.06 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и SXLE.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки SXLE.L в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и SXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLE.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -62.09% | +38.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -16.65% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -23.84% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -9.06% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -15.52% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 5.38% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и SXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 8.66% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 19.47% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 23.18% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 26.52% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 28.35% | -2.83% |
Сравнение комиссий GXLE.L и SXLE.L
И GXLE.L, и SXLE.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и SXLE.L
Ни GXLE.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GXLE.L and SXLE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L and SXLE.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index.
Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и SXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор