Сравнение GXLC с FTIF
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 22.76%.
GXLC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 22.76%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.50% | 3.22% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 22.76% | 3.79% |
Correlation
The correlation between GXLC and FTIF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. FTIF — Ранг доходности на риск
GXLC
FTIF
Сравнение GXLC c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.70 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок GXLC и FTIF
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -27.83% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.91% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -5.99% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и FTIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 15.17% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 18.99% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 18.99% | -5.36% |
Сравнение комиссий GXLC и FTIF
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и FTIF
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FTIF в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.14% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and FTIF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
FTIF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.64% for GXLC.
GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.60% for FTIF.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор