Сравнение GXLC с ESUM
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and ESUM (Eventide US Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GXLC is passively managed, while ESUM is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.39%/yr for ESUM.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и ESUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у ESUM с доходностью 11.77%.
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESUM
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и ESUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
ESUM Eventide US Market ETF | 11.77% | -0.40% |
Correlation
The correlation between GXLC and ESUM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GXLC c ESUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Eventide US Market ETF (ESUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и ESUM
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что больше максимальной просадки ESUM в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и ESUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | ESUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -8.13% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.02% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -1.61% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и ESUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | ESUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 14.30% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 14.30% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 14.30% | -0.55% |
Сравнение комиссий GXLC и ESUM
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ESUM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и ESUM
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности ESUM в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 0.58% | 0.48% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and ESUM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.39% for ESUM.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.58% for ESUM.
They also come from different issuers: Global X and Eventide. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.39% for ESUM.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и ESUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор