Сравнение GXLC с DJUN
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index while DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.13%.
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.13% | 2.05% |
Correlation
The correlation between GXLC and DJUN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. DJUN — Ранг доходности на риск
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJUN
Сравнение GXLC c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLC | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и DJUN
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -11.96% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.86% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -1.58% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 4.45% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 8.52% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 8.02% | +5.73% |
Сравнение комиссий GXLC и DJUN
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и DJUN
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and DJUN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for DJUN.
GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор