Сравнение GXLC с AVUS
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GXLC is passively managed, while AVUS is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 13.35%.
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 13.35% | 3.26% |
Correlation
The correlation between GXLC and AVUS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. AVUS — Ранг доходности на риск
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVUS
Сравнение GXLC c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLC | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и AVUS
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -37.04% | +27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.83% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -5.06% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и AVUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 12.69% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 17.35% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 20.82% | -7.07% |
Сравнение комиссий GXLC и AVUS
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и AVUS
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности AVUS в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.94% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GXLC and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.
AVUS has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: Global X and Avantis. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.15% for AVUS.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор