PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GXIG с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXIG с XYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GXIG (Global X Investment Grade Corporate Bond ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GXIG is a Corporate Bonds fund actively managed by Global X, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. GXIG is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past year, GXIG returned 3.85% vs 17.35% for XYLD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GXIG charges 0.14%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности GXIG и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXIG показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 7.24%.

GXIG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
-0.55%
С начала года
-0.14%
1 год
3.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.10%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
6.22%
С начала года
7.24%
1 год
17.35%
3 года*
11.42%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXIG и XYLD

2026 (YTD)2025
GXIG
Global X Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.14%4.61%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		7.24%11.15%

Correlation

The correlation between GXIG and XYLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Investment Grade Corporate Bond ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GXIG:
GXIG с UCOGXIG с DBEGXIG с QYLDGXIG с GSGGXIG с OVTGXIG с VCSHGXIG с DBO
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

GXIG vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXIG
Ранг доходности на риск GXIG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXIG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXIG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXIG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXIG c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXIGXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.51

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.57

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.57

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.29

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

17.16

-14.29

GXIG vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXIG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXIG и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXIG и XYLD

Максимальная просадка GXIG за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXIG и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXIGXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-33.46%

+30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-5.29%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.10%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.69%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.01%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GXIG и XYLD

Текущая волатильность для Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) составляет 1.39%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что GXIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXIGXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.68%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

5.92%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

6.94%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

11.27%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

14.15%

-8.47%

Сравнение комиссий GXIG и XYLD

GXIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXIG и XYLD

Дивидендная доходность GXIG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности XYLD в 10.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXIG
Global X Investment Grade Corporate Bond ETF		6.37%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.27%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

GXIG and XYLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLD has higher volatility (1.68%) compared to GXIG (1.39%). In terms of maximum drawdown, GXIG dropped -3.18% vs XYLD's -33.46%.

On 1-year performance, XYLD leads with 17.35% vs 3.85% for GXIG. On fees, GXIG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, GXIG has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XYLD has performed better with a 17.35% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 6.37% for GXIG.

GXIG is categorized as Corporate Bonds, while XYLD is Derivative Income. Their fees differ too: 0.14% for GXIG and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXIG и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор