Сравнение GXIG с VCLT
GXIG (Global X Investment Grade Corporate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. GXIG is actively managed, while VCLT is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GXIG charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности GXIG и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXIG показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.49%.
GXIG
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение доходности по годам GXIG и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.04% | 4.43% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.49% | 5.19% |
Correlation
The correlation between GXIG and VCLT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXIG vs. VCLT — Ранг доходности на риск
GXIG
VCLT
Сравнение GXIG c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXIG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.39 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GXIG и VCLT
Максимальная просадка GXIG за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXIG и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXIG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -34.31% | +31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -14.78% | +12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -8.16% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXIG и VCLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXIG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 7.90% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 12.77% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 12.84% | -7.06% |
Сравнение комиссий GXIG и VCLT
GXIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXIG и VCLT
Дивидендная доходность GXIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VCLT в 5.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.93% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.57% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
GXIG and VCLT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.14% for GXIG.
GXIG has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 5.57% for VCLT.
They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for GXIG and 0.04% for VCLT.
Подберите оптимальное распределение для GXIG и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор