Сравнение GXIG с SHLD
GXIG (Global X Investment Grade Corporate Bond ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GXIG is a Corporate Bonds fund actively managed by Global X, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. GXIG is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, GXIG returned 3.99% vs -1.74% for SHLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GXIG charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности GXIG и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXIG показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.00%.
GXIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -22.66%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXIG и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.08% | 4.61% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.00% | 10.75% |
Correlation
The correlation between GXIG and SHLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXIG vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GXIG
SHLD
Сравнение GXIG c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXIG | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.07 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | -0.17 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXIG и SHLD
Максимальная просадка GXIG за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXIG и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXIG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -25.40% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -25.40% | +22.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -22.77% | +20.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -3.93% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 10.40% | -9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXIG и SHLD
Текущая волатильность для Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) составляет 1.38%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что GXIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXIG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 8.21% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 19.78% | -16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 25.11% | -19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 21.52% | -15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 21.52% | -15.85% |
Сравнение комиссий GXIG и SHLD
GXIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXIG и SHLD
Дивидендная доходность GXIG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 6.37% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
GXIG and SHLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.21%) compared to GXIG (1.38%). In terms of maximum drawdown, GXIG dropped -3.18% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, GXIG leads with 3.99% vs -1.74% for SHLD. On fees, GXIG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, GXIG has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GXIG has performed better with a 3.99% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
GXIG has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.71% for SHLD.
GXIG is categorized as Corporate Bonds, while SHLD is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.14% for GXIG and 0.50% for SHLD.
GXIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXIG и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор