Сравнение GXIG с COPX
GXIG (Global X Investment Grade Corporate Bond ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - GXIG is a Corporate Bonds fund actively managed by Global X, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. GXIG is actively managed, while COPX is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GXIG charges 0.14%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности GXIG и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXIG показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 12.33%.
GXIG
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -10.62%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 21.35%
- 1 год
- 91.56%
- 3 года*
- 32.23%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- 20.17%
Сравнение доходности по годам GXIG и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.04% | 4.43% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 12.33% | 71.89% |
Correlation
The correlation between GXIG and COPX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXIG vs. COPX — Ранг доходности на риск
GXIG
COPX
Сравнение GXIG c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXIG | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.17 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок GXIG и COPX
Максимальная просадка GXIG за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXIG и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXIG | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -83.16% | +79.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -15.74% | +13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -39.29% | +38.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXIG и COPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXIG | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 42.83% | -37.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 36.80% | -31.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 35.68% | -29.90% |
Сравнение комиссий GXIG и COPX
GXIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXIG и COPX
Дивидендная доходность GXIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности COPX в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.38% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.93% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXIG and COPX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
GXIG has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 2.38% for COPX.
GXIG is categorized as Corporate Bonds, while COPX is Materials. Their fees differ too: 0.14% for GXIG and 0.65% for COPX.
Подберите оптимальное распределение для GXIG и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор