Сравнение GXC с CNQQ
GXC (SPDR S&P China ETF) and CNQQ (Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF) are both China Equities funds - GXC tracks the S&P China BMI Index while CNQQ tracks the Solactive ChinaAMC Transformative China Tech. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GXC charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for CNQQ.
Доходность
Сравнение доходности GXC и CNQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у CNQQ с доходностью 12.03%.
GXC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- 5.12%
CNQQ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXC и CNQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -3.76% | -4.26% |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 12.03% | -5.96% |
Correlation
The correlation between GXC and CNQQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXC vs. CNQQ — Ранг доходности на риск
GXC
CNQQ
Сравнение GXC c CNQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (CNQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | CNQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.33 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GXC и CNQQ
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки CNQQ в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и CNQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXC | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -17.82% | -54.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -1.09% | -30.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -9.19% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и CNQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXC | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 24.37% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 24.37% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 24.37% | +1.72% |
Сравнение комиссий GXC и CNQQ
GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNQQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и CNQQ
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности CNQQ в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 0.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.50% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
GXC and CNQQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for CNQQ.
GXC has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.23% for CNQQ.
GXC tracks S&P China BMI Index, while CNQQ tracks Solactive ChinaAMC Transformative China Tech. They also come from different issuers: State Street and Rayliant. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.75% for CNQQ.
Подберите оптимальное распределение для GXC и CNQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор