Сравнение GXAI с QTUM
GXAI (Gaxos.ai Inc) is a stock, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 3 years, GXAI returned -51.71%/yr vs 40.35%/yr for QTUM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GXAI и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXAI показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 29.68%.
GXAI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.00%
- 6 месяцев
- -4.42%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- -51.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -12.63%
- 6 месяцев
- 20.08%
- С начала года
- 29.68%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 40.35%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXAI и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXAI Gaxos.ai Inc | 0.93% | -58.37% | -37.01% | -92.53% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 29.68% | 36.65% | 50.54% | 19.22% |
Correlation
The correlation between GXAI and QTUM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXAI vs. QTUM — Ранг доходности на риск
GXAI
QTUM
Сравнение GXAI c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaxos.ai Inc (GXAI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXAI | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.20 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 10.43 | -10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXAI и QTUM
Максимальная просадка GXAI за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXAI и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXAI | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -38.45% | -59.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.68% | -15.90% | -46.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.11% | -25.39% | -65.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -15.90% | -82.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.39% | -8.23% | -84.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.06% | 4.87% | +44.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXAI и QTUM
Текущая волатильность для Gaxos.ai Inc (GXAI) составляет 9.22%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что GXAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXAI | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 10.70% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.14% | 25.32% | +66.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.64% | 30.57% | +124.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.23% | 27.46% | +156.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.23% | 27.59% | +156.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXAI и QTUM
GXAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXAI Gaxos.ai Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.83% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
GXAI and QTUM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (10.70%) compared to GXAI (9.22%). In terms of maximum drawdown, GXAI dropped -98.11% vs QTUM's -38.45%.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXAI и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор