Сравнение GWSAX с WHGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX).
GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GWSAX и WHGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWSAX и WHGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 5.51% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GWSAX показывает доходность 5.40%, а WHGMX немного выше – 5.51%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям WHGMX по среднегодовой доходности: 6.03% против 9.34% соответственно.
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
WHGMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWSAX и WHGMX
GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WHGMX в 0.88%.
Доходность на риск
GWSAX vs. WHGMX — Ранг доходности на риск
GWSAX
WHGMX
Сравнение GWSAX c WHGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWSAX | WHGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.11 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.59 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.46 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 5.67 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWSAX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.11 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GWSAX и WHGMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWSAX и WHGMX
Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что сопоставимо с доходностью WHGMX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.92% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок GWSAX и WHGMX
Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки WHGMX в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и WHGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWSAX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -47.99% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -13.97% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | -23.78% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -42.26% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -6.76% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -7.24% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.60% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWSAX и WHGMX
Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWSAX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 6.09% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 11.41% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 18.41% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 18.80% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 20.25% | -0.19% |