PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с VIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с VIEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и VIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		-1.26%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у VIEIX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям VIEIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 10.93% соответственно.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%

VIEIX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.37%
1 год
20.15%
3 года*
15.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с GABVXGWSAX с RSINX
Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с SPYVIEIX с VSCIX

Сравнение комиссий GWSAX и VIEIX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GWSAX vs. VIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXVIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.91

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.41

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.39

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

5.71

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. VIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VIEIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXVIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.91

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.04

Корреляция

Корреляция между GWSAX и VIEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и VIEIX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VIEIX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.18%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и VIEIX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, примерно равная максимальной просадке VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и VIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXVIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-58.03%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-14.63%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-36.32%

+17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-41.62%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-7.17%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-13.91%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.57%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и VIEIX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXVIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

7.01%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

13.51%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

22.99%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

22.38%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

22.33%

-2.27%