PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Tarkio Fund (TARKX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 6.03% против 13.42% соответственно.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с BIGTXGWSAX с EMAYXGWSAX с LLSCXGWSAX с RSINXGWSAX с GABTX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с TSMDXTARKX с JACNX

Сравнение комиссий GWSAX и TARKX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.55

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.13

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.82

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

9.30

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.55

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.04

+0.31

Корреляция

Корреляция между GWSAX и TARKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и TARKX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и TARKX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-95.09%

+39.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-17.33%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-95.09%

+76.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-95.09%

+44.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-91.33%

+87.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-17.02%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

5.25%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и TARKX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

11.90%

-8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

21.91%

-14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

32.25%

-16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

600.49%

-585.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

424.90%

-404.84%